Der IV-Ranker

Habt ihr auch das Problem, das Dough alles abgeschaltet hat?

Keine kostenlosen Daten mehr zu den IVR Werten der verschiedenen US Aktien..

Durch das Abschalten von Dough durch Tastyttrade ist eine große Lücke im Optionshandel entstanden.

Man kommt nur noch an die IVR Daten, wenn man sich auch ein Konto bei Tastytrade einrichtet. Doch wer will das schon, mit den ganzen Nachteilen, die es da aktuell gibt?

Der IV-Ranker soll genau diese Lücke schließen, welche durch Dough entstanden ist. Sogar noch mehr.

Denn der IV-Ranker zeigt euch die IVR und die IVP nicht nur von amerikanischen Aktien.

NEIN!

Sondern du hast die Möglichkeit, dir die IVR und IVP von

amerikanischen Aktien

europäischen Aktien

amerikanischen Futures

europäischen Futures

anzeigen zu lassen


Ok, aber wofür brauche ich, als Optionshändler, die IVR oder die IVP?


Das ist eine gute Frage. Ich versuche diese kurz zu beantworten.

Stell dir vor, du möchtest eine Option verkaufen. Leider hast du mehrere Basiswerte zur Auswahl, auf denen dies möglich wäre.

Mit der IVR oder IVP kannst du besser entscheiden, bei welchem Basiswert die Optionen aktuell teuer sind. Wo du also aktuell die höchste Prämie erhälst, im Vergleich zur Vergangenheit des Basiswerts.


Und was ist der Unterschied zwischen IVR und IVP?


Die IVR zeigt dir an, wo sich die aktuelle implizite Volatilität im Vergleich zum Höchst- und Tiefststand der Vergangenheit befinden. Umso höher die IVR, umso besser.

Die IVP zeigt dir dagegen an, wie oft die implizite Volatilität niederiger war in der Vergangenheit. Auch hier gilt, umso höher, umso besser.

Welche Variante du von beiden nutzt, ist geschmackssache.


Wollt ihr wissen, wie ich in der Vergangenheit die IVR von Futures berechnet habe?

Ich habe dazu eine Excel-Tabelle genutzt und mir die verschiedenen IV-Werte händisch aus dem Internet gesucht. Dafür gingen schnell 1 bis 2 Stunden am Wochenende drauf.

Hinzukam noch, das ich dies nur einmal die Woche machte. Sind wir mal ehrlich. Die Meisten handeln nebenbei.

Nach der Arbeit… Wer hat da in der Woche noch die Lust, sich jeden Tag hinzusetzten und die IVR händisch auszurechnen?

Ich hatte diese Lust nicht.

Zum Glück ist das mit dem IV-Ranker auch nicht mehr notwendig. Ein Klick und schon habe ich die IVR einer Aktie oder eines Futures. Völlig egal. Ein Klick und das wars.

IVR für Aktien in Europa ist völlig neu

Kennt ihr das auch. Ihr wollt Optionen auf europäische Aktien schreiben. Aber selbst Dough hatte zu seinen Glanzzeiten keine IVR hierfür angeboten.

Woher sollte man also wissen, ob die Optionen aktuell billig oder teuer sind?

Diese Marktlücke habe ich mit Ivolatility und dem IV-Ranker geschlossen.

Es war zwar in der Vergangenheit möglich, hätte euch aber ein kleines Vermögen gekostet, die IVR selbst auszurechnen.

Was würdet ihr bezahlen, wenn ihr alles selber machen würdet?

Was würde euch das alles eigentlich kosten, wenn es nicht den IV-Ranker geben würde?

Also, ihr bräuchtet Daten für Futures und Aktien aus Amerika.

Die bekommt ihr für jeweils 14,95 $ pro Monat. Hier sind wir also bei 29,90 $. Da habt ihr aber nur die Daten. Auswerten müsst ihr selber noch.

Aber das sind nur die Kosten, wenn ihr den amerikanischen Markt analysieren wollt.

Was für Kosten hättet ihr beim europäischen Markt?

Naja, entweder 1.000 $ einmalig, oder 3 $ pro Aktie, die ihr analysieren wollt…

Puh… einmal den Dax analysiert und schon sind 90 $ weg.. aber auch hier würde noch die manuelle Arbeit dazukommen.


Ok, ok. Mich würde die Auswertung der IVR also sehr viel Zeit kosten und auch verdammt viel Geld.

Aber bisher hast du mir noch nicht gesagt, was der IV-Ranker kostet. Vielleicht bringt der ja gar keinen Vorteil.


Erwischt… Nein Spaß. Ich würde dir doch nichts anbieten, was dir keine Vorteile bringt.

Der IV-Ranker ist leider nicht kostenlos. Das muss ich zugeben. Es sind auch keine Realtimedaten. Gleich vorneweg.

Doch da beruhige ich dich. Ich handle seit Jahren Optionen ohne jegliche Realtimekurse. Entweder nutze ich selbst nur verzögerte Daten oder End of Day Daten.

Aber kommen wir zu deiner Frage. Der IV-Ranker kostet 30 $ pro Monat.


Im Ernst jetzt? Mehr nicht? Ich bekomme also IVR Daten für Aktien und Futures, aus Amerika und Europa für nur 30 $ im Monat?

Das ist ja Klasse. In Euro ist das ja noch günstiger. Und dafür spare ich mir Stunden an Arbeit, wenn ich das alles selbst auswerten müsste und mir selbst raussuchen müsste.

Aber jetzt zeig doch auch mal, was dieser IV-Ranker eigentlich so kann.


Was kann der IV-Ranker?

Bevor ich erste Einblicke in den IV-Ranker gebe, möchte ich noch kurz ein paar Worte loswerden.

Der IV-Ranker zeigt euch immer 100 Ergebnisse an. Soweit es 100 Basiswerte gibt, welche euren Kriterien entsprechen.

Die Daten sind EOD. Meine Erfahrung bei Optionen ist jedoch, das dies keine größere Rolle spielt.

Was den IV-Ranker noch einzigartig macht ist der Umstand, das ihr nach Börsen (und somit nach Ländern) suchen könnt.

Für den amerikanischen Markt ist dies nicht weiter wichtig. Aber für den europäischen Markt.

Welche Abkürzung im IV-Ranker steht für welches Land?

AS – Niederlande
BE – Belgien
DC – Dänemark
DE – Deutschland
HE – Finnland
L – Großbritanien
MC – Spanien
MI – Italien
NO – Norwegen
PA – Frankreich
S – Schweiz
ST – Schweden

So sieht nun also die Oberfläche des IV-Rankers aus. Sehr einfach oder?

Obwohl der IV-Ranker fast schon selbsterklärend ist, möchte ich euch natürlich nicht mit diesem einfachen Bild allein lassen.

So erkläre ich euch kurz, was ihr hier so seht.

Type

Ihr wollt nnach US Aktien screenen? Oder nach europäischen Aktine? Vielleicht doch eher Futures? Kein Problem. Unter Type nehmt ihr diese Einstellung vor.


Symbol

Ihr wollt euch von einer ganz bestimmten Aktie, oder eines ganz bestimmten Futures die IVR anzeigen lassen?
Kein Problem. Einfach das Symbol hier eingeben und euch wird die IVR angezeigt.


Market capitalization

Solltet ihr nur nach Firmen suchen, welche eine gewisse Marktkapitalisierung besitzen, könnt ihr dies hier definieren. Bei Futures gibt es diese Option natürlich nicht.


IVR

Ihr wollt Optionen verkaufen und sucht nur nach Basiswerten mit oher IVR? Dann stellt dies hier ein.
Oder ihr wollt mal eine Option kaufen? Dann solltet ihr vielleicht eher nach einer Aktie suchen, welche aktuell ein niedriges IVR aufweist.


IVP

Ihr wollt Optionen verkaufen und sucht nur nach Basiswerten mit oher IVP? Dann stellt dies hier ein.
Oder ihr wollt mal eine Option kaufen? Dann solltet ihr vielleicht eher nach einer Aktie suchen, welche aktuell ein niedriges IVP aufweist.


Stock price

Oftmals macht es keinen Sinn, Optionen auf Aktien zu verkaufen, welche nur wenige Dollar Aktienkurs haben. Hier könnt ihr Einstellungen vornehmen, um sicherzustellen, das der Screener nur Aktien sucht, welche einen gewissen Aktienkurs aufweisen. Diese Einstellung ist bei Futures natürlich nicht vorhanden.


Market

Soll es eine spezielle Börse sein? Dies könnt ihr unter Market einstellen. Gerade bei europäischen Aktien macht dies Sinn. Denn hier stellt ihr dadurch auch die Länder ein, die ihr screent. Aber auch bei Futures kann dies durchaus Sinn machen. Ihr könnt Market aber auch einfach frei lassen.


IV Term

Die IV Term ist mehr eine Spielerei. Standard bei der IVR Berechnung ist 30. Die Zahl gibt an, mit welcher Volatilität gerechnet wird.
Die Idee war, bei längerlaufenden Optionen eine längere IV Term nutzen zu können. Die meisten Seiten und auch Dough damals, nutze die Berechnung mit einer IV Term von 30.


Und nun noch eine kleine Bildserie, welche euch den IV-Ranker nochmal näher zeigen soll.

Das alles könnt ihr für 30 $ im Monat erhalten. Wenn das mal nichts ist.

Solltet ihr weitere Fragen haben, könnt ihr mich gerne über das Kontaktformular anschreiben

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